PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWX с DXIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

GWX и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GWX и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и DXIV

2026 (YTD)20252024
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%-4.45%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWX показывает доходность 5.41%, а DXIV немного выше – 5.44%.

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с IWM
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с ALLW

Сравнение комиссий GWX и DXIV

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

GWX vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.16

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.89

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.22

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

12.92

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.59

-1.38

Корреляция

Корреляция между GWX и DXIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и DXIV

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DXIV в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWX и DXIV

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

GWXDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-13.71%

-49.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.05%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.14%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-2.48%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.75%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и DXIV

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWXDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.52%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.35%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.65%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.42%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.42%

+1.83%