Сравнение GWW с PG
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GWW returned 22.03%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 22.03% против 8.53% соответственно.
GWW
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 28.81%
- С начала года
- 36.42%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 22.03%
- Всё время*
- 15.17%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам GWW и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 36.42% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between GWW and PG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GWW:
$64.74B
PG:
$347.29B
GWW:
$37.36
PG:
$5.24
GWW:
36.70
PG:
28.45
GWW:
2.12
PG:
6.96
GWW:
3.56
PG:
4.17
GWW:
16.54
PG:
6.68
GWW:
$18.38B
PG:
$86.72B
GWW:
$7.20B
PG:
$43.64B
GWW:
$2.82B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. PG — Ранг доходности на риск
GWW
PG
Сравнение GWW c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWW | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.11 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.20 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWW и PG
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -54.25% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -15.52% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -21.15% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -23.77% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -23.77% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -13.57% | +11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -12.17% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 8.87% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и PG
W.W. Grainger, Inc. (GWW) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.52% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.35% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 15.86% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 19.69% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.08% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 19.17% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и PG
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и PG
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and PG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWW has higher volatility (7.52%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs PG's -54.25%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор