PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWW с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GWW и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.41% против 13.22% соответственно.


GWW

1 день
0.15%
1 месяц
5.03%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.19%
1 год
22.72%
3 года*
22.36%
5 лет*
24.71%
10 лет*
21.41%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWW и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWW
W.W. Grainger, Inc.
30.92%-3.41%28.21%50.53%8.75%28.80%22.85%22.25%21.69%4.35%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GWW and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

The correlation between GWW and BRK-B shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$62.37B

BRK-B:

$1.06T

EPS

GWW:

$37.26

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

GWW:

35.32

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

GWW:

2.04

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

GWW:

3.42

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

GWW:

15.87

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$18.38B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$7.20B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.82B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


W.W. Grainger, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

GWW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWW
Ранг доходности на риск GWW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GWWBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.02

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

-0.05

+3.25

GWW vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWW и BRK-B

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GWWBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-53.86%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-9.42%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-14.95%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-26.58%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-29.57%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-9.36%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-11.07%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

4.53%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и BRK-B

W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GWWBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.95%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

10.78%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

14.38%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

17.12%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

19.44%

+9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и BRK-B

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.70%0.88%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.74B
93.68B
(GWW) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWW и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W.W. Grainger, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
40.0%
28.8%
Активы портфеля
GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


GWW and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWW has higher volatility (4.85%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs BRK-B's -53.86%.

GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWW и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор