PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%2.08%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABVXGWSAX с EMAYX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий GWSAX и SWMCX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.84

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.29

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.22

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

5.68

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между GWSAX и SWMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и SWMCX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и SWMCX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-40.34%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.43%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-26.09%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-5.76%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-6.74%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.89%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и SWMCX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.61%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.50%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.09%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

18.27%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

20.77%

-0.71%