PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с GENIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 12.29% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFXGENIX с GVALX

Сравнение комиссий GWSAX и GENIX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGENIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.28

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.87

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.73

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

9.16

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GENIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.28

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.93

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между GWSAX и GENIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GENIX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GENIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GENIX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GENIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-39.35%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.80%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-20.74%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-39.35%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.20%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.72%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.41%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GENIX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.52%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.44%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

18.78%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.23%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.52%

+1.54%