PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с GABAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Asset Fund (GABAX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.92%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
GABAX
Gabelli Asset Fund		2.39%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у GABAX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям GABAX по среднегодовой доходности: 5.98% против 9.48% соответственно.

GWSAX

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.98%

GABAX

1 день
1.11%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.96%
3 года*
10.90%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с SVOLGABAX с DGRO

Сравнение комиссий GWSAX и GABAX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.14

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.67

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.57

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

6.24

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GABAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.14

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между GWSAX и GABAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GABAX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности GABAX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.97%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.00%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GABAX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, примерно равная максимальной просадке GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-55.44%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.47%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-21.90%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-36.65%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-6.75%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.57%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.88%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GABAX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.05%, в то время как у Gabelli Asset Fund (GABAX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.25%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.29%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.67%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.88%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

16.46%

+3.59%