PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с FZFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 6.03% против 12.08% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FLKSXFZFLX с FTHIFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий GWSAX и FZFLX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.13

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.66

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.73

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

7.43

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FZFLX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.13

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между GWSAX и FZFLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и FZFLX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и FZFLX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-42.03%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.54%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-24.77%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-42.03%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.21%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.81%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.38%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и FZFLX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

11.32%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

16.31%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

24.32%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

20.78%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

20.91%

-0.85%