PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GWSAX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWSAX с FAMEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GWSAX returned 5.50%/yr vs 10.40%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GWSAX charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям FAMEX по среднегодовой доходности: 5.50% против 10.40% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
2.61%
С начала года
5.08%
1 год
8.28%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.69%
10 лет*
5.50%

FAMEX

1 день
0.32%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-2.32%
С начала года
2.61%
1 год
-2.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWSAX и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.08%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.61%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Correlation

The correlation between GWSAX and FAMEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.81

Over the past year, the correlation between GWSAX and FAMEX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с BIGTXGWSAX с GABTXGWSAX с EMAYXGWSAX с GABVXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINX
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с IJHFAMEX с SCHDFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX

Доходность на риск

GWSAX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWSAXFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.14

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.10

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.14

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

-0.27

+3.47

GWSAX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и FAMEX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, примерно равная максимальной просадке FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWSAXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-54.68%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-13.83%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-15.36%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-24.10%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-35.96%

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-5.57%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.80%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.87%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и FAMEX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 2.99%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWSAXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.70%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

10.53%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

13.58%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.74%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

17.92%

+1.81%

Сравнение комиссий GWSAX и FAMEX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и FAMEX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FAMEX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.65%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.03%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWSAX and FAMEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.70%) compared to GWSAX (2.99%). In terms of maximum drawdown, GWSAX dropped -55.75% vs FAMEX's -54.68%.

GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWSAX и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор