Сравнение GWPAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.88% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и TSAIX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GWPAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GWPAX
TSAIX
Сравнение GWPAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.28 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и TSAIX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и TSAIX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -34.58% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.72% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -28.28% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -34.58% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -7.52% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.96% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.71% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и TSAIX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 6.61% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.34% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.26% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 17.32% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.20% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.62% | +0.33% |