PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и TSAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.88% соответственно.


GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class A

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий GWPAX и TSAIX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.


Доходность на риск

GWPAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.45

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

6.28

+0.40

GWPAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между GWPAX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и TSAIX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и TSAIX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и TSAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-34.58%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.72%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-28.28%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-34.58%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.52%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.96%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.71%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и TSAIX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 6.61% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.34%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.26%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

17.32%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.20%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.62%

+0.33%