Сравнение GWPAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 5.50% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и NWQIX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
GWPAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
GWPAX
NWQIX
Сравнение GWPAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.69 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.72 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.30 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.39 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.69 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и NWQIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и NWQIX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что сопоставимо с доходностью NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и NWQIX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -23.89% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -3.75% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -17.75% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -23.89% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -1.82% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.03% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.92% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и NWQIX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 1.97% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 2.98% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 4.54% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 5.66% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 6.32% | +11.63% |