PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AANTX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AANTXQQQ
Дох-ть с нач. г.10.40%16.39%
Дох-ть за 1 год16.50%27.01%
Дох-ть за 3 года4.44%10.57%
Дох-ть за 5 лет9.87%20.83%
Коэф-т Шарпа1.421.52
Дневная вол-ть11.05%15.87%
Макс. просадка-29.42%-82.98%
Текущая просадка-2.77%-5.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AANTX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AANTX и QQQ

С начала года, AANTX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
126.02%
384.75%
AANTX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2060 Target Date Retirement Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий AANTX и QQQ

AANTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund
График комиссии AANTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AANTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AANTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AANTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AANTX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AANTX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AANTX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AANTX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.92
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.71

Сравнение коэффициента Шарпа AANTX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AANTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AANTX и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.42
1.52
AANTX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AANTX и QQQ

Дивидендная доходность AANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund
1.92%2.12%6.21%3.50%2.57%3.27%3.50%1.56%2.33%0.77%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок AANTX и QQQ

Максимальная просадка AANTX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AANTX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.77%
-5.51%
AANTX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AANTX и QQQ

Текущая волатильность для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что AANTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.48%
4.92%
AANTX
QQQ