PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AANTX с TRRYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AANTX и TRRYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AANTX с TRRYX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX).

AANTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г.. TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AANTX или TRRYX.

Доходность

Сравнение доходности AANTX и TRRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AANTX:

0.67

TRRYX:

0.58

Коэф-т Сортино

AANTX:

1.04

TRRYX:

0.97

Коэф-т Омега

AANTX:

1.15

TRRYX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AANTX:

0.69

TRRYX:

0.66

Коэф-т Мартина

AANTX:

2.65

TRRYX:

2.82

Индекс Язвы

AANTX:

4.17%

TRRYX:

3.66%

Дневная вол-ть

AANTX:

16.39%

TRRYX:

16.71%

Макс. просадка

AANTX:

-29.47%

TRRYX:

-32.54%

Текущая просадка

AANTX:

-0.48%

TRRYX:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, AANTX показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у TRRYX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции AANTX превзошли акции TRRYX по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.28% соответственно.

AANTX

С начала года

5.46%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

0.63%

1 год

10.85%

3 года

8.65%

5 лет

7.87%

10 лет

7.10%

TRRYX

С начала года

4.99%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

0.35%

1 год

9.61%

3 года

8.30%

5 лет

8.19%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Сравнение комиссий AANTX и TRRYX

AANTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TRRYX в 0.90%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AANTX и TRRYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AANTX
Ранг риск-скорректированной доходности AANTX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AANTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AANTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AANTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AANTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AANTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
TRRYX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRYX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AANTX c TRRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AANTX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRYX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AANTX и TRRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AANTX и TRRYX

Дивидендная доходность AANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности TRRYX в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund		2.91%3.07%2.12%6.20%3.50%2.57%3.27%3.51%1.56%2.33%0.77%0.00%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		1.48%1.56%3.15%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%2.66%2.57%2.07%1.52%

Просадки

Сравнение просадок AANTX и TRRYX

Максимальная просадка AANTX за все время составила -29.47%, что меньше максимальной просадки TRRYX в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AANTX и TRRYX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AANTX и TRRYX

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеют волатильность 3.75% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...