PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AANTX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AANTX и VTTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AANTX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.33%
9.54%
AANTX
VTTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AANTX:

2.17

VTTSX:

2.21

Коэф-т Сортино

AANTX:

3.02

VTTSX:

3.05

Коэф-т Омега

AANTX:

1.40

VTTSX:

1.40

Коэф-т Кальмара

AANTX:

2.94

VTTSX:

3.38

Коэф-т Мартина

AANTX:

13.94

VTTSX:

13.88

Индекс Язвы

AANTX:

1.80%

VTTSX:

1.73%

Дневная вол-ть

AANTX:

11.60%

VTTSX:

10.88%

Макс. просадка

AANTX:

-29.42%

VTTSX:

-31.38%

Текущая просадка

AANTX:

-0.42%

VTTSX:

-0.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AANTX показывает доходность 18.84%, а VTTSX немного ниже – 18.46%.


AANTX

С начала года

18.84%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

9.33%

1 год

24.59%

5 лет (среднегодовая)

10.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTTSX

С начала года

18.46%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

9.54%

1 год

23.65%

5 лет (среднегодовая)

10.38%

10 лет (среднегодовая)

9.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AANTX и VTTSX

AANTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.


AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund
График комиссии AANTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AANTX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AANTX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.21
Коэффициент Сортино AANTX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.023.05
Коэффициент Омега AANTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.40
Коэффициент Кальмара AANTX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.943.38
Коэффициент Мартина AANTX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.9413.88
AANTX
VTTSX

Показатель коэффициента Шарпа AANTX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AANTX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.17
2.21
AANTX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AANTX и VTTSX

Дивидендная доходность AANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTTSX в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund
0.97%1.15%0.54%0.72%0.58%0.76%0.77%0.69%1.08%0.74%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.80%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%1.37%

Просадки

Сравнение просадок AANTX и VTTSX

Максимальная просадка AANTX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AANTX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.42%
-0.28%
AANTX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности AANTX и VTTSX

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что AANTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.31%
1.88%
AANTX
VTTSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab