PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GWOAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.75% соответственно.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий GWOAX и VGPMX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

3.21

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.80

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.61

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.79

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

19.71

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.21

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между GWOAX и VGPMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и VGPMX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и VGPMX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-78.85%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.80%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-22.71%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-54.59%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-7.89%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-34.68%

+25.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.11%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и VGPMX

Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 5.89%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.37%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.47%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.47%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.21%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

21.67%

-5.19%