Сравнение GWOAX с PORTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и PORTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и PORTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции PORTX по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.31% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и PORTX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.
Доходность на риск
GWOAX vs. PORTX — Ранг доходности на риск
GWOAX
PORTX
Сравнение GWOAX c PORTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | PORTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | -0.09 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.04 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.31 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -0.85 | +12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.09 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и PORTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и PORTX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и PORTX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и PORTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -51.71% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -20.78% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -31.32% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -31.34% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -18.39% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -11.73% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 7.57% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и PORTX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.90% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 18.09% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 23.57% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.11% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.16% | -1.68% |