PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с PORTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWOAX с PORTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) and PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GWOAX returned 12.12%/yr vs 9.39%/yr for PORTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GWOAX charges 0.01%/yr vs 1.30%/yr for PORTX.

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и PORTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции PORTX по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.39% соответственно.

GWOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.86%
6 месяцев
17.59%
1 год
37.23%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.73%
10 лет*
12.12%

PORTX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.83%
6 месяцев
-7.30%
1 год
0.63%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.94%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWOAX и PORTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		15.86%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		6.83%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%28.20%-7.24%27.89%

Correlation

The correlation between GWOAX and PORTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.92

Over the past year, the correlation between GWOAX and PORTX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Trillium ESG Global Equity Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFX
Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с FGIAXPORTX с VFIAXPORTX с UCEQXPORTX с RTXAXPORTX с CSUAXPORTX с SSGLX

Доходность на риск

GWOAX vs. PORTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c PORTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXPORTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
0.08

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
0.22

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.05

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

0.08

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

0.18

+16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. PORTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PORTX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и PORTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXPORTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

0.08

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и PORTX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и PORTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWOAXPORTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-51.71%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-20.78%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-24.56%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-31.32%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-31.34%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-8.09%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-11.73%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

8.37%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и PORTX

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеют волатильность 3.26% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWOAXPORTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.21%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

18.55%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

20.39%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

19.17%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.20%

-1.70%

Сравнение комиссий GWOAX и PORTX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и PORTX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.85%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%

Часто задаваемые вопросы

GWOAX and PORTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWOAX has higher volatility (3.26%) compared to PORTX (3.21%). In terms of maximum drawdown, GWOAX dropped -49.84% vs PORTX's -51.71%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWOAX и PORTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор