Сравнение GWOAX с GABFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и GABFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 0.78% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и GABFX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GABFX в 0.32%.
Доходность на риск
GWOAX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GWOAX
GABFX
Сравнение GWOAX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.09 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.22 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.13 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 0.28 | +10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.09 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.16 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.16 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и GABFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и GABFX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GABFX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и GABFX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GABFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -27.84% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.04% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -27.84% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -27.84% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -15.18% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -7.20% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.04% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и GABFX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.44% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 6.72% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 13.20% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.92% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 10.28% | +6.20% |