PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с GAAVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.20%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%13.99%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.28%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.28%.

GWOAX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.81%
1 год
29.64%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.16%

GAAVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.21%
С начала года
3.28%
6 месяцев
11.43%
1 год
13.85%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий GWOAX и GAAVX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.03

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.21

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.12

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

9.91

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между GWOAX и GAAVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и GAAVX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности GAAVX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.28%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.50%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и GAAVX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-9.59%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-2.66%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-9.59%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-1.25%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-3.10%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.33%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и GAAVX

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.84%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

4.80%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

6.80%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

5.81%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

5.87%

+10.61%