Сравнение GWMEX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -1.47% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции GWMEX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 3.39% против 10.91% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.39%
YAFFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и YAFFX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
GWMEX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
GWMEX
YAFFX
Сравнение GWMEX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.02 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и YAFFX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и YAFFX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.48% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и YAFFX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -43.80% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -17.08% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -21.31% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -30.62% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -8.71% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.24% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.83% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и YAFFX
Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) составляет 1.73%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 7.76% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 21.51% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 22.92% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 17.85% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 16.39% | -9.66% |