Сравнение GWMEX с SSSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и SSSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и SSSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.75% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SSSFX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции GWMEX уступали акциям SSSFX по среднегодовой доходности: 3.45% против 8.81% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
SSSFX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и SSSFX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.
Доходность на риск
GWMEX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск
GWMEX
SSSFX
Сравнение GWMEX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | SSSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.98 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.54 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.67 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 4.64 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.98 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и SSSFX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и SSSFX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SSSFX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.81% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и SSSFX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и SSSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -65.85% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -14.39% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -32.76% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -45.20% | +21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -11.52% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.93% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.17% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и SSSFX
Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) составляет 1.86%, в то время как у SouthernSun Small Cap (SSSFX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 6.94% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 14.62% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 24.76% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 22.44% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 23.26% | -16.52% |