Сравнение GWGIX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWGIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 3.53% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции GWGIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.12% против 3.29% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.12%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWGIX и VLEQX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
GWGIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
GWGIX
VLEQX
Сравнение GWGIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWGIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.08 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.24 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.14 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.49 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWGIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.08 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.08 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GWGIX и VLEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и VLEQX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и VLEQX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWGIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -35.60% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.43% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -33.46% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -35.60% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -19.59% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -12.40% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.37% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и VLEQX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWGIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.03% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 8.50% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 16.35% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.30% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 19.25% | +0.95% |