PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GWGIX с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWGIX с TMDIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from AMG. Over the past 10 years, GWGIX returned 10.95%/yr vs 13.03%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GWGIX charges 0.87%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.03% соответственно.

GWGIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
7.48%
С начала года
16.42%
1 год
21.46%
3 года*
11.67%
5 лет*
6.38%
10 лет*
10.95%

TMDIX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
2.93%
С начала года
6.67%
1 год
-2.93%
3 года*
7.68%
5 лет*
4.01%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWGIX и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		16.42%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		6.67%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between GWGIX and TMDIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between GWGIX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MEQFXGWGIX с MBDFXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

GWGIX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWGIXTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.12

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.03

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.10

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

-0.20

+7.88

GWGIX vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и TMDIX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWGIXTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-48.73%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-25.45%

+15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-25.45%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-30.53%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-35.44%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-10.68%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-7.18%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

12.69%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и TMDIX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 4.57%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWGIXTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.05%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.80%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

20.41%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

20.56%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

21.09%

-0.90%

Сравнение комиссий GWGIX и TMDIX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и TMDIX

Ни GWGIX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

GWGIX and TMDIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to GWGIX (4.57%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs TMDIX's -48.73%.

GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWGIX и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор