PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%13.47%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с MBDFXGWGIX с BARIXGWGIX с FSMAX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий GWGIX и MMGPX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

GWGIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.27

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.62

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.28

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

0.70

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между GWGIX и MMGPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и MMGPX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и MMGPX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-87.45%

+50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-27.79%

+14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-86.09%

+58.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-72.93%

+66.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-38.71%

+31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

11.21%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и MMGPX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 7.36%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

9.28%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

21.94%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

32.15%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

45.74%

-25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

39.05%

-18.85%