PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWGIX с KMKNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GWGIX returned 10.77%/yr vs 19.85%/yr for KMKNX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWGIX показывает доходность 14.91%, а KMKNX немного ниже – 14.60%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.77% против 19.85% соответственно.

GWGIX

1 день
0.05%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
9.78%
1 год
24.83%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.77%

KMKNX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.02%
С начала года
14.60%
6 месяцев
10.65%
1 год
3.84%
3 года*
34.33%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWGIX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		14.91%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		14.60%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Correlation

The correlation between GWGIX and KMKNX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.51

The correlation between GWGIX and KMKNX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MEQFXGWGIX с MBDFXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с SWPPXKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с FSELX

Доходность на риск

GWGIX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXKMKNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.11

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.32

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.16

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

0.38

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.11

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и KMKNX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и KMKNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWGIXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-65.47%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-16.99%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-28.27%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-31.47%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-31.47%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-15.96%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-15.28%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

6.94%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и KMKNX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 5.25%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWGIXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.46%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

19.52%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

23.37%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

26.43%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

23.65%

-3.41%

Сравнение комиссий GWGIX и KMKNX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и KMKNX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.58%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWGIX and KMKNX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKNX has higher volatility (6.46%) compared to GWGIX (5.25%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs KMKNX's -65.47%.

GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWGIX и KMKNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор