Сравнение GWGIX с KMKNX
GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GWGIX returned 11.71%/yr vs 19.29%/yr for KMKNX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и KMKNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у KMKNX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 11.71% против 19.29% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 11.71%
KMKNX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 19.29%
Сравнение доходности по годам GWGIX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 18.23% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 7.47% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Correlation
The correlation between GWGIX and KMKNX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between GWGIX and KMKNX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWGIX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
GWGIX
KMKNX
Сравнение GWGIX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWGIX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.07 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | -0.18 | +8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и KMKNX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и KMKNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWGIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -65.47% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -20.13% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -28.27% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -31.47% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -31.47% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -21.18% | +20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -15.29% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 8.05% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и KMKNX
Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 5.76%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWGIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.06% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 19.60% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 23.79% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 26.50% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 23.70% | -3.46% |
Сравнение комиссий GWGIX и KMKNX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и KMKNX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.61% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWGIX and KMKNX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKNX has higher volatility (7.06%) compared to GWGIX (5.76%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs KMKNX's -65.47%.
GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWGIX и KMKNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор