PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWGIX с KMKAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GWGIX returned 11.71%/yr vs 18.98%/yr for KMKAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.71% против 18.98% соответственно.

GWGIX

1 день
1.25%
1 месяц
2.75%
С начала года
18.23%
6 месяцев
15.65%
1 год
26.37%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.21%
10 лет*
11.71%

KMKAX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.54%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.74%
1 год
-0.99%
3 года*
31.56%
5 лет*
13.91%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWGIX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		18.23%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		7.33%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Correlation

The correlation between GWGIX and KMKAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.51

The correlation between GWGIX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MEQFXGWGIX с MBDFXGWGIX с SKSEX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTX

Доходность на риск

GWGIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWGIXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.07

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.06

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.09

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

-0.21

+8.98

GWGIX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и KMKAX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWGIXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-65.57%

+28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-20.20%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-28.45%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-31.56%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-31.56%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-21.49%

+21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-15.52%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

8.08%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и KMKAX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 5.76%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWGIXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.06%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

19.59%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

23.79%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

26.50%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

23.69%

-3.45%

Сравнение комиссий GWGIX и KMKAX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и KMKAX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.57%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWGIX and KMKAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (7.06%) compared to GWGIX (5.76%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs KMKAX's -65.57%.

GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWGIX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор