Сравнение GWGIX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWGIX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 3.53% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 20.79% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.12%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWGIX и KMKAX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
GWGIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
GWGIX
KMKAX
Сравнение GWGIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWGIX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.76 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWGIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GWGIX и KMKAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и KMKAX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и KMKAX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWGIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -65.57% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -19.64% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -31.56% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -31.56% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -10.45% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -15.53% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 10.65% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и KMKAX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 7.36% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWGIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 7.05% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 17.86% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 24.60% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 26.44% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 23.39% | -3.19% |