PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 10.91% соответственно.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с MBDFXGWGIX с RIPIXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий GWGIX и FSMAX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.91

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

5.70

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между GWGIX и FSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и FSMAX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и FSMAX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-50.55%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-14.64%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-36.31%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-50.55%

+13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.18%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-12.29%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.57%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и FSMAX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.36% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.01%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.51%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

23.00%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

22.36%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

30.21%

-10.01%