Сравнение GWGIX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и FAM Value Fund (FAMVX).
GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWGIX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 3.53% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWGIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции FAMVX немного отстают с 9.72%.
GWGIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.12%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWGIX и FAMVX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
GWGIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
GWGIX
FAMVX
Сравнение GWGIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWGIX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.51 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.65 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWGIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GWGIX и FAMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и FAMVX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и FAMVX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWGIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -51.12% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.38% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -22.77% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -37.73% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.14% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -6.45% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.25% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и FAMVX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWGIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.52% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 10.21% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 17.91% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 17.08% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.15% | +2.05% |