Сравнение GWGIX с BFGIX
GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GWGIX returned 11.71%/yr vs 21.92%/yr for BFGIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.71% против 21.92% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 11.71%
BFGIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам GWGIX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 18.23% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 5.01% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Correlation
The correlation between GWGIX and BFGIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between GWGIX and BFGIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWGIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
GWGIX
BFGIX
Сравнение GWGIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWGIX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.41 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 6.38 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и BFGIX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWGIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -43.62% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.92% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -20.97% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -35.71% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -43.62% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -9.38% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -7.85% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.75% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и BFGIX
Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 5.76%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWGIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 12.03% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 15.72% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 21.94% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 22.84% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 24.21% | -3.97% |
Сравнение комиссий GWGIX и BFGIX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и BFGIX
Ни GWGIX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWGIX and BFGIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (12.03%) compared to GWGIX (5.76%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs BFGIX's -43.62%.
GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWGIX и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор