Сравнение GWGIX с BARIX

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWGIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции BARIX немного впереди с 10.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GWGIX и BARIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и BARIX.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.