Сравнение GVUS с KWIN
GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
GVUS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 14.73%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVUS и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 19.45% | 4.29% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between GVUS and KWIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVUS vs. KWIN — Ранг доходности на риск
GVUS
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GVUS c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVUS | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVUS и KWIN
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVUS | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -1.58% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.27% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVUS | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 4.14% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 4.14% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 4.14% | +9.11% |
Сравнение комиссий GVUS и KWIN
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и KWIN
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.50% | 1.77% | 2.04% | 0.00% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVUS and KWIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
GVUS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for KWIN.
GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and KraneShares. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для GVUS и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор