PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVUS с KWIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVUS и KWIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.


GVUS

1 день
0.95%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
14.73%
С начала года
19.45%
1 год
30.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KWIN

1 день
0.21%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.23%
С начала года
1.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и KWIN


Correlation

The correlation between GVUS and KWIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF

Доходность на риск

GVUS vs. KWIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина

KWIN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c KWIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GVUSKWINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

GVUS vs. KWIN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и KWIN

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и KWIN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVUSKWINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-1.58%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.27%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и KWIN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVUSKWINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

4.14%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

4.14%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

4.14%

+9.11%

Сравнение комиссий GVUS и KWIN

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и KWIN

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
1.50%1.77%2.04%0.00%
KWIN
KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GVUS and KWIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.

GVUS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for KWIN.

GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and KraneShares. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.51% for KWIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и KWIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор