Сравнение GVUS с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
GVUS и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GVUS и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVUS и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 2.54% | 16.00% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
GVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и CSTK
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
GVUS vs. CSTK — Ранг доходности на риск
GVUS
CSTK
Сравнение GVUS c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.82 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GVUS и CSTK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и CSTK
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.76% | 1.77% | 2.04% | 0.00% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и CSTK
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVUS | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -8.87% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -6.43% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.28% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVUS | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 11.68% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.68% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.68% | +1.73% |