PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVMCX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVMCX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GVMCX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVMCX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		0.86%14.52%19.68%15.19%-14.16%30.14%17.99%31.00%-8.88%20.22%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, GVMCX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции GVMCX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 12.64% против 6.69% соответственно.

GVMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.01%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.64%

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Mid Cap Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с SMHXGVMCX с QCGDXGVMCX с TLVAXGVMCX с VMCIXGVMCX с FSMDXGVMCX с FTSIX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий GVMCX и LLSCX

GVMCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

GVMCX
Government Street Mid Cap Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

GVMCX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVMCX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVMCXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.15

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.32

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.10

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

0.30

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVMCX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVMCX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVMCX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVMCXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между GVMCX и LLSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVMCX и LLSCX

Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.77%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок GVMCX и LLSCX

Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVMCXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-63.97%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.47%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-28.37%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-42.23%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-7.92%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.90%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.68%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GVMCX и LLSCX

Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVMCXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.90%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.23%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.42%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.00%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

24.58%

-7.24%