PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLU с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVLU и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и WBIY


2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
6.54%13.00%8.36%13.80%-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 6.54%.


GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
10 лет*

WBIY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.73%
С начала года
6.54%
6 месяцев
9.25%
1 год
20.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham 1000 Value ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Сравнение комиссий GVLU и WBIY

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.


Доходность на риск

GVLU vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина

WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVLUWBIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.03

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.81

-0.70

GVLU vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVLUWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между GVLU и WBIY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и WBIY

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности WBIY в 4.55%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
4.55%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и WBIY

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и WBIY.


Загрузка...

Показатели просадок


GVLUWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-48.71%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-12.94%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.91%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-7.20%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.44%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и WBIY

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVLUWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.97%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.14%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.51%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.51%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.79%

-4.76%