Сравнение GVLU с WBIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY).
GVLU и WBIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и WBIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и WBIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.82% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 6.54%.
GVLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и WBIY
GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.
Доходность на риск
GVLU vs. WBIY — Ранг доходности на риск
GVLU
WBIY
Сравнение GVLU c WBIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | WBIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.62 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.81 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и WBIY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и WBIY
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности WBIY в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.26% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и WBIY
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и WBIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -48.71% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -12.94% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -3.91% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.20% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.44% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и WBIY
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.97% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.14% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 19.51% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.51% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.79% | -4.76% |