Сравнение GVLU с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
GVLU и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.82% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
GVLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и TMDV
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
GVLU vs. TMDV — Ранг доходности на риск
GVLU
TMDV
Сравнение GVLU c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.35 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.49 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 1.42 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и TMDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и TMDV
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.26% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и TMDV
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -33.42% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -10.52% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.91% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.42% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.65% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и TMDV
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.78% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 8.35% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 14.86% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.43% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.78% | -0.75% |