PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с TMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while TMDV is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 4.85%/yr for TMDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 4.53%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
-0.33%
1 месяц
0.05%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.29%
1 год
5.96%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и TMDV

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.53%2.91%2.64%2.25%2.45%

Correlation

The correlation between GVLU and TMDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.83

The correlation between GVLU and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и TMDV

Секторы
GVLU
TMDV

Потребительский циклический сектор

16.1%
5.8%

Финансовые услуги

15.9%
16.0%

Технологии

14.5%
1.5%

Энергетика

11.4%
3.0%

Промышленность

11.2%
15.9%

Здравоохранение

10.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

10.3%
23.8%

Сырьевые материалы

5.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Недвижимость

0.5%
4.6%

Коммунальные услуги

0.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
TMDV
5.8%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
TMDV
16.0%

Технологии

GVLU
14.5%
TMDV
1.5%

Энергетика

GVLU
11.4%
TMDV
3.0%

Промышленность

GVLU
11.2%
TMDV
15.9%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
TMDV
5.6%

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
TMDV
23.8%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
TMDV
11.7%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
TMDV

-

Недвижимость

GVLU
0.5%
TMDV
4.6%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
TMDV
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ

Доходность на риск

GVLU vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.50

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.82

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.61

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

1.50

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUTMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.50

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GVLU и TMDV

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-33.42%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-9.82%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-16.02%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-6.56%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.43%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.99%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и TMDV

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеют волатильность 3.03% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.97%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.53%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.10%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.43%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.64%

-0.85%

Сравнение комиссий GVLU и TMDV

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и TMDV

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности TMDV в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.62%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and TMDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (3.03%) compared to TMDV (2.97%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs TMDV's -33.42%.

On 3-year performance, GVLU leads with 15.80% vs 4.85% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.80% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 2.62% for TMDV.

They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.35% for TMDV.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор