PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVLU с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while PEY is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 14.49%/yr vs 13.75%/yr for PEY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%.

GVLU

1 день
1.44%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
5.58%
С начала года
10.77%
1 год
20.01%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и PEY

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		10.77%11.24%11.09%18.02%-4.22%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%-4.28%

Correlation

The correlation between GVLU and PEY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.83

The correlation between GVLU and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и PEY

Секторы
GVLU
PEY

Потребительский циклический сектор

17.3%
8.3%

Технологии

16.6%
5.1%

Финансовые услуги

14.9%
22.3%

Здравоохранение

11.9%
6.1%

Промышленность

10.2%
17.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
16.2%

Энергетика

8.9%
1.3%

Сырьевые материалы

6.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.6%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

GVLU
17.3%
PEY
8.3%

Технологии

GVLU
16.6%
PEY
5.1%

Финансовые услуги

GVLU
14.9%
PEY
22.3%

Здравоохранение

GVLU
11.9%
PEY
6.1%

Промышленность

GVLU
10.2%
PEY
17.6%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.2%
PEY
16.2%

Энергетика

GVLU
8.9%
PEY
1.3%

Сырьевые материалы

GVLU
6.5%
PEY
5.4%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.4%
PEY
5.6%

Недвижимость

GVLU
0.7%
PEY

-

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
PEY
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

GVLU vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.49

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.63

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

7.37

+0.58

GVLU vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и PEY

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-72.81%

+51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.88%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-17.90%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-12.81%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.16%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и PEY

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.89%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.28%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.09%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

14.28%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.44%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.89%

-1.24%

Сравнение комиссий GVLU и PEY

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и PEY

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.81%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and PEY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to GVLU (3.89%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs PEY's -72.81%.

On 3-year performance, GVLU leads with 14.49% vs 13.75% for PEY. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 14.49% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

GVLU has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.14% for PEY.

They also come from different issuers: Gotham and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.54% for PEY.

PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор