Сравнение GVLU с MAGG
GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham, while MAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Madison. Both are actively managed. Over the past year, GVLU returned 25.74% vs 2.46% for MAGG. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for MAGG.
Доходность
Сравнение доходности GVLU и MAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у MAGG с доходностью -0.12%.
GVLU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
MAGG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.86K | $123.47K | $131.87K | |
| $16.95K | $44.48K | $116.78K |
Сравнение доходности по годам GVLU и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 15.66% | 11.24% | 11.09% | 8.89% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | -0.12% | 7.28% | 1.81% | 4.39% |
Correlation
The correlation between GVLU and MAGG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLU vs. MAGG — Ранг доходности на риск
GVLU
MAGG
Сравнение GVLU c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLU | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 0.87 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 2.22 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLU и MAGG
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и MAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLU | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -4.56% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -2.86% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.79% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.27% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.11% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и MAGG
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLU | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 0.85% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 2.66% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 3.83% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 4.67% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 4.67% | +12.95% |
Сравнение комиссий GVLU и MAGG
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MAGG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и MAGG
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности MAGG в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 5.57% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.87% | 4.80% | 5.13% | 1.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLU and MAGG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVLU has higher volatility (4.09%) compared to MAGG (0.85%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs MAGG's -4.56%.
On 1-year performance, GVLU leads with 25.74% vs 2.46% for MAGG. On fees, MAGG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MAGG has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVLU has performed better with a 25.74% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.
GVLU has the higher dividend yield at 5.57%, compared with 4.87% for MAGG.
GVLU is categorized as Mid Cap Value Equities, while MAGG is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Gotham and Madison. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.40% for MAGG.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVLU и MAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор