PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с IVOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while IVOV is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 13.95%/yr for IVOV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 8.98%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOV

1 день
-0.30%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и IVOV

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		8.98%7.61%11.53%15.38%-1.91%

Correlation

The correlation between GVLU and IVOV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between GVLU and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и IVOV

Секторы
GVLU
IVOV

Потребительский циклический сектор

16.1%
13.5%

Финансовые услуги

15.9%
21.9%

Технологии

14.5%
9.2%

Энергетика

11.4%
7.4%

Промышленность

11.2%
18.8%

Здравоохранение

10.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

10.3%
5.5%

Сырьевые материалы

5.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.5%

Недвижимость

0.5%
9.6%

Коммунальные услуги

0.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
IVOV
13.5%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
IVOV
21.9%

Технологии

GVLU
14.5%
IVOV
9.2%

Энергетика

GVLU
11.4%
IVOV
7.4%

Промышленность

GVLU
11.2%
IVOV
18.8%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
IVOV
3.5%

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
IVOV
5.5%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
IVOV
6.0%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
IVOV
0.5%

Недвижимость

GVLU
0.5%
IVOV
9.6%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
IVOV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

GVLU vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.37

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.08

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.97

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

6.80

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GVLU и IVOV

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-45.99%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-10.58%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-22.61%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.31%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.43%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.07%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и IVOV

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.07%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.61%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.27%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

19.48%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

21.73%

-3.94%

Сравнение комиссий GVLU и IVOV

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и IVOV

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности IVOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and IVOV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (4.07%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs IVOV's -45.99%.

On 3-year performance, GVLU leads with 15.80% vs 13.95% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.80% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.67% for IVOV.

They also come from different issuers: Gotham and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.10% for IVOV.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор