PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVLU с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с IVOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while IVOV is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 14.49%/yr vs 12.83%/yr for IVOV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 14.11%.

GVLU

1 день
1.44%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
5.58%
С начала года
10.77%
1 год
20.01%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOV

1 день
1.34%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
7.79%
С начала года
14.11%
1 год
20.78%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.95%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и IVOV

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		10.77%11.24%11.09%18.02%-4.22%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		14.11%7.61%11.53%15.38%-3.62%

Correlation

The correlation between GVLU and IVOV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between GVLU and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и IVOV

Секторы
GVLU
IVOV

Потребительский циклический сектор

17.3%
13.7%

Технологии

16.6%
10.0%

Финансовые услуги

14.9%
21.0%

Здравоохранение

11.9%
3.8%

Промышленность

10.2%
17.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.9%

Энергетика

8.9%
7.3%

Сырьевые материалы

6.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.5%

Недвижимость

0.7%
9.5%

Коммунальные услуги

0.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

GVLU
17.3%
IVOV
13.7%

Технологии

GVLU
16.6%
IVOV
10.0%

Финансовые услуги

GVLU
14.9%
IVOV
21.0%

Здравоохранение

GVLU
11.9%
IVOV
3.8%

Промышленность

GVLU
10.2%
IVOV
17.1%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.2%
IVOV
4.9%

Энергетика

GVLU
8.9%
IVOV
7.3%

Сырьевые материалы

GVLU
6.5%
IVOV
7.9%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.4%
IVOV
0.5%

Недвижимость

GVLU
0.7%
IVOV
9.5%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
IVOV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

GVLU vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.39

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.12

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.97

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

6.81

+1.13

GVLU vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и IVOV

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-45.99%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-10.58%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-22.61%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.39%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.06%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и IVOV

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.28%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.55%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

15.04%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.35%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.64%

-3.99%

Сравнение комиссий GVLU и IVOV

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и IVOV

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности IVOV в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.81%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.60%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and IVOV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (3.89%) compared to IVOV (3.28%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs IVOV's -45.99%.

On 3-year performance, GVLU leads with 14.49% vs 12.83% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 14.49% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 1.60% for IVOV.

They also come from different issuers: Gotham and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.10% for IVOV.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор