PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLU с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVLU и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и IVOV


2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.49%7.61%11.53%15.38%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%.


GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
10 лет*

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham 1000 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Сравнение комиссий GVLU и IVOV

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.


Доходность на риск

GVLU vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVLUIVOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.63

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.91

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

3.45

+1.66

GVLU vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVLUIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между GVLU и IVOV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и IVOV

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности IVOV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и IVOV

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и IVOV.


Загрузка...

Показатели просадок


GVLUIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-45.99%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.63%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.12%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.46%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.88%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и IVOV

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVLUIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.27%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.46%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.80%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

19.55%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.72%

-3.69%