Сравнение GVLU с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
GVLU и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.82% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%.
GVLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и IVOV
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
GVLU vs. IVOV — Ранг доходности на риск
GVLU
IVOV
Сравнение GVLU c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.91 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 3.45 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и IVOV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и IVOV
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.26% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и IVOV
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -45.99% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -14.63% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.12% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.46% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.88% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и IVOV
Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.27% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 11.46% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 20.80% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.55% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.72% | -3.69% |