PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while EQRR is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 16.27%/yr vs 22.79%/yr for EQRR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

GVLU

1 день
0.43%
1 месяц
1.00%
С начала года
7.41%
6 месяцев
8.16%
1 год
19.44%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и EQRR

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		7.41%11.24%11.09%18.02%-3.80%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%-5.60%

Correlation

The correlation between GVLU and EQRR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.81

The correlation between GVLU and EQRR shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVLU и EQRR

Секторы
GVLU
EQRR

Потребительский циклический сектор

16.1%
4.8%

Финансовые услуги

15.9%
20.5%

Технологии

14.5%
32.1%

Энергетика

11.4%
26.8%

Промышленность

11.2%
4.2%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
11.7%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
EQRR
4.8%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
EQRR
20.5%

Технологии

GVLU
14.5%
EQRR
32.1%

Энергетика

GVLU
11.4%
EQRR
26.8%

Промышленность

GVLU
11.2%
EQRR
4.2%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
EQRR

-

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
EQRR

-

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
EQRR
11.7%

Недвижимость

GVLU
0.5%
EQRR

-

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

GVLU vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.30

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.31

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

8.94

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

33.32

-25.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.30

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GVLU и EQRR

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-57.93%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-4.95%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-17.75%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-10.07%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.33%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и EQRR

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.03%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.69%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.36%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

13.48%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

21.39%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

24.86%

-7.08%

Сравнение комиссий GVLU и EQRR

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и EQRR

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.00%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and EQRR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs EQRR's -57.93%.

On 3-year performance, EQRR leads with 22.79% vs 16.27% for GVLU. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQRR has performed better with a 22.79% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.20% for EQRR.

They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор