Сравнение GVLU с DIV
GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while DIV is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.10%/yr vs 12.17%/yr for DIV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for DIV.
Доходность
Сравнение доходности GVLU и DIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 17.76%.
GVLU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
DIV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 4.24%
- Всё время*
- 4.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.04M | $4.08M | $4.49M | |
| $117.86K | $123.47K | $131.87K |
Сравнение доходности по годам GVLU и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 15.66% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -4.22% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 17.76% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -7.64% |
Correlation
The correlation between GVLU and DIV is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between GVLU and DIV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GVLU и DIV
Секторы
GVLU
DIV
Потребительский циклический сектор
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
GVLU
DIV
Технологии
GVLU
DIV
-
Финансовые услуги
GVLU
DIV
Здравоохранение
GVLU
DIV
Промышленность
GVLU
DIV
Потребительский защитный сектор
GVLU
DIV
Энергетика
GVLU
DIV
Сырьевые материалы
GVLU
DIV
Коммуникационные услуги
GVLU
DIV
Недвижимость
GVLU
DIV
Коммунальные услуги
GVLU
DIV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLU vs. DIV — Ранг доходности на риск
GVLU
DIV
Сравнение GVLU c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLU | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.98 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 11.55 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLU и DIV
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и DIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLU | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -52.74% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -5.13% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -12.33% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.96% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.95% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.77% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и DIV
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLU | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.08% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.60% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 10.49% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.68% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.99% | -0.37% |
Сравнение комиссий GVLU и DIV
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и DIV
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности DIV в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.56% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 5.57% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLU and DIV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVLU has higher volatility (4.09%) compared to DIV (3.08%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs DIV's -52.74%.
On 3-year performance, GVLU leads with 15.10% vs 12.17% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.10% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.
DIV has the higher dividend yield at 6.56%, compared with 5.57% for GVLU.
They also come from different issuers: Gotham and Global X. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.45% for DIV.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVLU и DIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор