PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVLU с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с DIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while DIV is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 14.49%/yr vs 12.91%/yr for DIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 18.32%.

GVLU

1 день
1.44%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
5.58%
С начала года
10.77%
1 год
20.01%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIV

1 день
2.01%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
12.72%
С начала года
18.32%
1 год
20.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.88%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и DIV

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		10.77%11.24%11.09%18.02%-4.22%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		18.32%3.10%11.27%-1.73%-7.64%

Correlation

The correlation between GVLU and DIV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.79

The correlation between GVLU and DIV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVLU и DIV

Секторы
GVLU
DIV

Потребительский циклический сектор

17.3%
4.1%

Технологии

16.6%

-

Финансовые услуги

14.9%
4.1%

Здравоохранение

11.9%
3.3%

Промышленность

10.2%
16.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
11.1%

Энергетика

8.9%
18.3%

Сырьевые материалы

6.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.1%

Недвижимость

0.7%
21.2%

Коммунальные услуги

0.4%
11.5%

Потребительский циклический сектор

GVLU
17.3%
DIV
4.1%

Технологии

GVLU
16.6%
DIV

-

Финансовые услуги

GVLU
14.9%
DIV
4.1%

Здравоохранение

GVLU
11.9%
DIV
3.3%

Промышленность

GVLU
10.2%
DIV
16.3%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.2%
DIV
11.1%

Энергетика

GVLU
8.9%
DIV
18.3%

Сырьевые материалы

GVLU
6.5%
DIV
4.3%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.4%
DIV
6.1%

Недвижимость

GVLU
0.7%
DIV
21.2%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
DIV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с SPHDDIV с VYM

Доходность на риск

GVLU vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.90

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.75

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.88

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

10.55

-2.61

GVLU vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и DIV

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-52.74%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-5.23%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-12.33%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-6.98%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.92%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и DIV

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 3.89% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.90%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.81%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

10.68%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

13.71%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.99%

-0.34%

Сравнение комиссий GVLU и DIV

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и DIV

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности DIV в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.50%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.81%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and DIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.90%) compared to GVLU (3.89%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs DIV's -52.74%.

On 3-year performance, GVLU leads with 14.49% vs 12.91% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 14.49% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

DIV has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 5.81% for GVLU.

They also come from different issuers: Gotham and Global X. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор