PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с AIVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 14.26%/yr for AIVL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.38%/yr for AIVL.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 10.59%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVL

1 день
-0.15%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.83%
1 год
16.38%
3 года*
14.26%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и AIVL

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.59%9.72%13.49%7.17%-2.61%

Correlation

The correlation between GVLU and AIVL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.88

The correlation between GVLU and AIVL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и AIVL

Секторы
GVLU
AIVL

Потребительский циклический сектор

16.1%
3.5%

Финансовые услуги

15.9%
18.2%

Технологии

14.5%
17.9%

Энергетика

11.4%
2.4%

Промышленность

11.2%
15.8%

Здравоохранение

10.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

10.3%
8.9%

Сырьевые материалы

5.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.3%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
AIVL
3.5%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
AIVL
18.2%

Технологии

GVLU
14.5%
AIVL
17.9%

Энергетика

GVLU
11.4%
AIVL
2.4%

Промышленность

GVLU
11.2%
AIVL
15.8%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
AIVL
13.2%

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
AIVL
8.9%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
AIVL
5.7%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
AIVL
4.3%

Недвижимость

GVLU
0.5%
AIVL
0.9%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
AIVL
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с JEPQAIVL с FLRT

Доходность на риск

GVLU vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUAIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.47

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.15

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.10

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

8.48

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUAIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GVLU и AIVL

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и AIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-62.48%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.85%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-14.48%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.22%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.91%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.94%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и AIVL

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеют волатильность 3.03% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.08%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.63%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.20%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.72%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.35%

+0.44%

Сравнение комиссий GVLU и AIVL

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AIVL в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и AIVL

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности AIVL в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and AIVL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (3.08%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs AIVL's -62.48%.

On 3-year performance, GVLU leads with 15.80% vs 14.26% for AIVL. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.80% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.45% for AIVL.

They also come from different issuers: Gotham and WisdomTree. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.38% for AIVL.

AIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и AIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор