Сравнение GVLU с ABLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD).
GVLU и ABLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и ABLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.72% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 9.02% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 9.02%.
GVLU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLD
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и ABLD
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.
Доходность на риск
GVLU vs. ABLD — Ранг доходности на риск
GVLU
ABLD
Сравнение GVLU c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.19 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и ABLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и ABLD
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности ABLD в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.27% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.18% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и ABLD
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и ABLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -19.35% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -14.67% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -6.95% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.91% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.61% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и ABLD
Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.33%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.45% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 11.80% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 18.51% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.58% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.58% | +0.46% |