Сравнение GVIP с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
GVIP и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%.
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и VYMI
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
GVIP vs. VYMI — Ранг доходности на риск
GVIP
VYMI
Сравнение GVIP c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.13 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.82 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.09 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 12.68 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.13 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и VYMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и VYMI
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и VYMI
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -40.00% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.08% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -24.05% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -5.77% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -6.39% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.70% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и VYMI
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 6.40% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 9.90% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 15.90% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 14.75% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.89% | +4.79% |