Сравнение GVIP с SPIT
GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GVIP is passively managed, while SPIT is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
GVIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVIP и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 12.32% | 0.67% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between GVIP and SPIT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVIP vs. SPIT — Ранг доходности на риск
GVIP
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GVIP c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVIP | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVIP и SPIT
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVIP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -12.49% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -7.05% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -2.56% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVIP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 26.27% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 26.27% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 26.27% | -4.35% |
Сравнение комиссий GVIP и SPIT
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и SPIT
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.30% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVIP and SPIT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.30% for GVIP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and F/m Investments. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для GVIP и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор