PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GVIP tracks the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.90%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-13.72%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between GVIP and NACP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between GVIP and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и NACP

Секторы
GVIP
NACP

Технологии

38.6%
35.8%

Финансовые услуги

15.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

11.5%
9.8%

Промышленность

9.5%
8.7%

Коммунальные услуги

8.4%
3.4%

Здравоохранение

8.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Энергетика

-

5.0%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

GVIP
38.6%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
NACP
10.6%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
NACP
9.8%

Промышленность

GVIP
9.5%
NACP
8.7%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
NACP
3.4%

Здравоохранение

GVIP
8.0%
NACP
9.2%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
NACP
11.1%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
NACP
3.6%

Сырьевые материалы

GVIP

-

NACP
1.5%

Энергетика

GVIP

-

NACP
5.0%

Недвижимость

GVIP

-

NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

GVIP vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.14

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.17

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.56

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

20.04

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.14

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.93

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GVIP и NACP

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-30.96%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-9.65%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-19.66%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-27.89%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.13%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.75%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.19%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и NACP

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.44%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

11.13%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

14.02%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

17.47%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.70%

+2.95%

Сравнение комиссий GVIP и NACP

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и NACP

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and NACP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to NACP (4.44%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 12.90% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.29% for GVIP.

GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Impact Shares. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор