Сравнение GVIP с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
GVIP и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и ITOT
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
GVIP vs. ITOT — Ранг доходности на риск
GVIP
ITOT
Сравнение GVIP c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.53 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.25 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и ITOT
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и ITOT
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -55.20% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.34% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -25.36% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -5.51% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.02% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.61% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и ITOT
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 5.49% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 9.78% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 18.68% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 17.36% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 18.25% | +3.43% |