PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVIP с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

GVIP и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GVIP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%49.42%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		1.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий GVIP и IQM

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

GVIP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.68

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.29

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.72

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

11.65

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между GVIP и IQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и IQM

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и IQM

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-44.91%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.71%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-44.91%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.68%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-12.55%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.70%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и IQM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 8.62%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

12.90%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

23.48%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

33.37%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

28.67%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

30.73%

-9.05%