PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с GTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с GTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs. GVIP is passively managed, while GTEK is actively managed. Over the past 3 years, GVIP returned 30.87%/yr vs 34.69%/yr for GTEK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 53.34%.

GVIP

1 день
0.65%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.43%
1 год
37.39%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и GTEK

2026 (YTD)20252024202320222021
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%-0.96%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%

Correlation

The correlation between GVIP and GTEK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between GVIP and GTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и GTEK

Секторы
GVIP
GTEK

Технологии

38.6%
76.3%

Финансовые услуги

15.8%
0.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
3.6%

Промышленность

9.5%
7.1%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Здравоохранение

8.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

GVIP
38.6%
GTEK
76.3%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
GTEK
0.8%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
GTEK
3.6%

Промышленность

GVIP
9.5%
GTEK
7.1%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
GTEK

-

Здравоохранение

GVIP
8.0%
GTEK
1.2%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
GTEK
2.9%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
GTEK

-

Сырьевые материалы

GVIP

-

GTEK
3.2%

Энергетика

GVIP

-

GTEK

-

Недвижимость

GVIP

-

GTEK
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с SWLGX

Доходность на риск

GVIP vs. GTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPGTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.10

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.80

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

7.22

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

23.44

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. GTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа GTEK равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPGTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.10

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.33

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GTEK

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-53.77%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.13%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-27.49%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-27.49%

+19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.42%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GTEK

Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 5.27%, в то время как у Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

9.28%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

21.75%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

25.94%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

28.28%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

28.28%

-6.64%

Сравнение комиссий GVIP и GTEK

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GTEK

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как GTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and GTEK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to GVIP (5.27%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs GTEK's -53.77%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 30.87% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GVIP has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 30.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for GTEK.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.75% for GTEK.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и GTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор