PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с GTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVIP с GTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK).

GVIP и GTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и GTEK

2026 (YTD)20252024202320222021
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-4.58%25.27%29.82%39.15%-31.95%-0.96%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 4.62%.

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME

Сравнение комиссий GVIP и GTEK

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Доходность на риск

GVIP vs. GTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPGTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.97

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.71

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

10.40

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. GTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEK равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPGTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.03

+0.69

Корреляция

Корреляция между GVIP и GTEK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GTEK

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как GTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GTEK

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIPGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-53.77%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-15.10%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-5.68%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-28.51%

+20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.93%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GTEK

Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 8.50%, в то время как у Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIPGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

10.77%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

19.95%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

28.78%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

28.05%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

28.05%

-6.37%