PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVIP с GSST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).

GVIP и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и GSST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%9.34%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с MBBGSST с ICSHGSST с USDX

Сравнение комиссий GVIP и GSST

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GVIP vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

6.29

-5.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

11.28

-9.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.26

-2.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

18.26

-16.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

113.51

-106.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

6.29

-5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

5.79

-5.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

3.72

-3.01

Корреляция

Корреляция между GVIP и GSST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GSST

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GSST в 4.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GSST

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GSST.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIPGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-3.51%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-0.25%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-1.19%

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

0.00%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-0.17%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.04%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GSST

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIPGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

0.25%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

0.42%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

0.73%

+22.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

0.63%

+20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

0.87%

+20.81%