PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVIP с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с GSEW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.08%/yr vs 9.07%/yr for GSEW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVIP показывает доходность 12.32%, а GSEW немного выше – 12.35%.

GVIP

1 день
-2.55%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
9.31%
С начала года
12.32%
1 год
25.84%
3 года*
25.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.55%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
7.93%
С начала года
12.35%
1 год
17.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и GSEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.32%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%4.29%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		12.35%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%

Correlation

The correlation between GVIP and GSEW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between GVIP and GSEW shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVIP и GSEW

Секторы
GVIP
GSEW

Технологии

34.8%
21.5%

Финансовые услуги

16.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

13.7%
4.0%

Промышленность

11.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Здравоохранение

8.2%
11.3%

Коммунальные услуги

6.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.5%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

GVIP
34.8%
GSEW
21.5%

Финансовые услуги

GVIP
16.0%
GSEW
14.1%

Коммуникационные услуги

GVIP
13.7%
GSEW
4.0%

Промышленность

GVIP
11.0%
GSEW
15.5%

Потребительский циклический сектор

GVIP
10.0%
GSEW
9.4%

Здравоохранение

GVIP
8.2%
GSEW
11.3%

Коммунальные услуги

GVIP
6.3%
GSEW
5.6%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
GSEW
5.5%

Сырьевые материалы

GVIP

-

GSEW
4.4%

Энергетика

GVIP

-

GSEW
4.6%

Недвижимость

GVIP

-

GSEW
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QQQE

Доходность на риск

GVIP vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVIPGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.44

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.07

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.29

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

8.70

-1.42

GVIP vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEW равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GSEW

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-38.65%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-7.72%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-18.18%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-25.74%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-0.51%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.82%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.03%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GSEW

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

2.55%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

9.25%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

12.28%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

16.95%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.11%

+2.81%

Сравнение комиссий GVIP и GSEW

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GSEW

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GSEW в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.37%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and GSEW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (10.63%) compared to GSEW (2.55%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs GSEW's -38.65%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.08% vs 9.07% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.08% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GSEW has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.30% for GVIP.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSEW is Large Cap Blend Equities. GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.09% for GSEW.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор