Сравнение GVIP с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

GVIP и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GVIP и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и FMTM

	2026 (YTD)	2025
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF	-4.58%	27.93%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

GVIP

1 день: 1.42%

1 месяц: -5.00%

С начала года: -4.58%

6 месяцев: -4.03%

1 год: 25.15%

3 года*: 24.87%

5 лет*: 9.28%

10 лет*: —

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с GVIP:

GVIP с SPY GVIP с VOO GVIP с VIG GVIP с ALLW GVIP с VT GVIP с SCHG GVIP с DGRO

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM FMTM с SPY

Сравнение комиссий GVIP и FMTM

И GVIP, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.

GVIP

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

GVIP vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GVIP	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	1.68	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	2.20	-0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.30	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	3.23	-1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.35	12.18	-4.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GVIP	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	1.68	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	1.71	-0.99

Корреляция

Корреляция между GVIP и FMTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и FMTM

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF	0.35%	0.34%	0.29%	0.77%	0.02%	0.00%	0.12%	0.77%	0.44%	0.45%	0.08%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и FMTM

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	GVIP	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.09%	-12.12%	-24.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.67%	-12.12%	-1.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.63%	-6.27%	-2.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.71%	-1.89%	-5.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	3.21%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и FMTM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 8.50%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GVIP	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.50%	10.78%	-2.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.60%	19.28%	-4.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.35%	23.38%	-0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.18%	23.19%	-2.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.68%	23.19%	-1.51%

Сравнение GVIP с FMTM

Доходность

Сравнение доходности GVIP и FMTM

Сравнение доходности по годам GVIP и FMTM

Доходность по периодам

GVIP

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GVIP и FMTM

Доходность на риск

GVIP vs. FMTM — Ранг доходности на риск

GVIP

FMTM

Сравнение GVIP c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GVIP vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и FMTM

Просадки

Сравнение просадок GVIP и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)