Сравнение GVIP с FMTM
GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while FMTM is a Momentum fund. GVIP is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, GVIP returned 25.84% vs 46.82% for FMTM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.
GVIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVIP и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 12.32% | 28.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 28.21% |
Correlation
The correlation between GVIP and FMTM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between GVIP and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVIP vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GVIP
FMTM
Сравнение GVIP c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVIP | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.88 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 13.10 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVIP и FMTM
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVIP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -12.12% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.12% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -11.78% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -2.10% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.58% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и FMTM
Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 10.63%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVIP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 11.19% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 20.75% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 26.07% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 24.68% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 24.68% | -2.76% |
Сравнение комиссий GVIP и FMTM
И GVIP, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и FMTM
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности FMTM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.30% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GVIP and FMTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (11.19%) compared to GVIP (10.63%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 46.82% vs 25.84% for GVIP. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, GVIP has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 46.82% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GVIP and FMTM have the same expense ratio: 0.45% per year.
GVIP has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.25% for FMTM.
GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVIP и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор