PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

GVI и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GVI и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-0.37%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий GVI и FCSH

GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.18

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.32

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.94

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

15.46

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FCSH равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между GVI и FCSH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и FCSH

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVI и FCSH

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-8.47%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.24%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.72%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.27%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и FCSH

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.02%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.38%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.19%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

2.92%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

2.92%

+0.60%