PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVI с FCSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both Short-Term Bond funds. GVI is passively managed, while FCSH is actively managed. Over the past 3 years, GVI returned 4.23%/yr vs 5.06%/yr for FCSH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GVI charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.

Доходность

Сравнение доходности GVI и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.52%.

GVI

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.57%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.81%

FCSH

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.94%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVI и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%5.15%-8.28%-0.37%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.52%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Correlation

The correlation between GVI and FCSH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between GVI and FCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE

Доходность на риск

GVI vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIFCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.03

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.14

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.18

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

11.23

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.85

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GVI и FCSH

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и FCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-8.47%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.24%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-1.32%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.62%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.21%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и FCSH

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.59%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.54%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

1.96%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

2.89%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

2.89%

+0.64%

Сравнение комиссий GVI и FCSH

GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и FCSH

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FCSH в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.09%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.62%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Часто задаваемые вопросы

GVI and FCSH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVI has higher volatility (0.78%) compared to FCSH (0.59%). In terms of maximum drawdown, GVI dropped -12.93% vs FCSH's -8.47%.

On 3-year performance, FCSH leads with 5.06% vs 4.23% for GVI. On fees, GVI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCSH has performed better with a 5.06% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.

FCSH has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.62% for GVI.

They also come from different issuers: iShares and Federated. Their fees differ too: 0.20% for GVI and 0.30% for FCSH.

FCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVI и FCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор